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確率微分方程式3

流体力学方程式を使って導出することを試みたんですが無リスク債権の年利をいれたりするのを続けるといつ終わるとも知れません。もう一つ、そもそも連続体の式を使ったことに示されるように株価の対数正規分布を連続したもと考えたのですが、実際の株価は離散時間に依存する確率変数として現れます。これを反映したものを考えるのがスジってもんです。とランダムウォークと資金が流入すると仮定するマルチンゲール性を考慮し、ストラノビッチ積分という途を模索することになります。
種本は岩波経済数学教室「確率論」小山昭雄著とします。

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