確率微分方程式説明遅延

確率微分方程式説明遅延

確率微分方程式説明しますって何時かぶちあげましたが放置ですw.

ブラウン運動から伊藤積分という流れなんですが2次変分が有界というところで停滞しています.

大抵の本には説明が書いていません.あまりに長くなるからです.

リーマン級数の収束条件から類推してこんなもんだと思ってしまえばそれまでなんです.

しかし、ガッツリ気取って書くにはそれではちょっとw

フーリエの熱伝導方程式からのルートもありますが天下り式になっちゃうし.2次の偏微分方程式を説明する必要がある.  

力が付くまで放置プレイですw. 

確率微分方程式だけなら下記のごとしです

dX_{t}=\mu (X_{t},t)\,dt+\sigma (X_{t},t)\,dB_{t}

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